R时间序列：案例集_股指期货培训课程

R时间序列：案例集_股指期货培训课程

内容纲要：

第一部分 股指期货价格发现机制

1.1股指期货基本知识

1.2沪深300股指期货合约与交易机制介绍

1.3股指期货定价机制与模型

1.4持有成本模型定价效率检验

   （包括期货、现货数据的导出，ACCESS数据库的妙用、数据平稳性检验、协整检验）

1.5期现引领关系检验（包括直观分析、GRANGER检验）

1.6 期现分位数回归分析

1.7 期现引领关系的制度原因分析

第二部分 基于高频数据的沪深300股指期货套利研究 

2.1 现货组合的设计（包括ETF的选取、组合最小跟踪误差权重的计算）

2.2 期现套利策略设计（包括正向套利、反向套利，以及无套利区间的计算）

2.3 套利参数的确定

  2.3.1 交易成本（包括期货交易成本、现货交易成本）

  2.3.2 保证金储备（包括占用保证金、储备保证金VaR计算）

  2.3.3 冲击成本与等待成本计算

  2.3.4 跟踪误差

  2.3.5 借贷资金利率确定

  2.3.6 股息率确定

2.4 套利机会分析（包括套利区间、套利利润分析） 

2.5 基金公司参与期现套利的风险分析

  （包括 制度风险、现货组合构建风险、市场冲击风险、股利风险、资金管理风险、到期日风险等）